Zátěžové testy: České banky by odolaly i nečekanému návratu recese

Tuzemský bankovní sektor by odolal i velmi nepříznivému ekonomickému vývoji, který by se projevil neočekávaným návratem hospodářské recese. Vyplývá to z posledních zátěžových testů, které v úterý zveřejnila Česká národní banka (ČNB) na internetu.

Kapitálová přiměřenost by se ovšem v případě nepříznivého vývoje kombinovaného s vysokými výplatami dividend tuzemských bank podle ČNB nebezpečně přiblížila požadované osmiprocentní hranici.

"Jedním z důvodů stability bankovního sektoru je i nadále jeho vysoká kapitálová přiměřenost, která ke koci listopadu 2010 činila 15,4 procenta," uvedla ČNB.

Extrémní případ: Banky by potřebovaly až 28 miliard

V případě nepříznivého scénáře "Neočekávaná recese s výplatou mimořádných dividend" by se kapitálová přiměřenost bankovního sektoru nebezpečně přiblížila hranici osmi procent kvůli oslabení kapitálového vybavení bank prostřednictvím výplat mimořádných dividend.

"V tomto extrémním případě by se do situace nedostatečné kapitálové přiměřenosti dostalo více bank a kapitálové injekce by činily až 28 miliard korun, což je deset procent současné úrovně regulatorního kapitálu a téměř 0,8 procenta HDP," uvedla ČNB.

V případě dalšího nepříznivého scénáře "Neočekávaná recese" by se podle centrální banky dostalo do situace, kdy by měly kapitálovou přiměřenost příliš nízkou, jen několik finančních ústavů.

Banky by musely v tomto případě navýšit regulatorní kapitál o 16 miliard korun, tedy méně než 0,5 procenta HDP. "Z hlediska velikosti sektoru se podle centrální banky nejedná o natolik významnou hodnotu, která by mohla ohrozit stabilitu bankovního sektoru," uvedla ČNB.

"Základní scénář" odpovídá lednové makroekonomické prognóze ČNB. Předpokládá letos mírné zpomalení ekonomiky, inflaci v horizontu dvou let blízko dvouprocentního inflačního cíle a korunu mírně silnější. Krátkodobé úrokové sazby budou v této variantě v následujícím období stabilní a pozvolna porostou od konce roku 2011.

Podíl úvěrů v selhání přitom v základním scénáři mírně roste a v případě obyvatelstva se dostane těsně pod šestiprocentní hranici na konci letošního roku. V případě podniků podíl špatných úvěrů rovněž mírně poroste a dosáhne vrcholu kolem deseti procent koncem roku 2011. "Zátěžový scénář Neočekávaná recese by se odrazil ve vyšším nárůstu kreditního rizika a podíl úvěrů v selhání se v tomto scénáři pohybuje na výrazně vyšších úrovních oproti Základnímu scénáři," uvedla ČNB.

Neočekávaná recese: Provozní zisk bank o 25 % menší

Zátěžový scénář Neočekávaná recese předpokládá propad ekonomické aktivity v důsledku zahraničního šoku ve druhém pololetí tohoto roku, který souvisí s opětovným růstem rizika zadlužených zemí eurozóny. Scénář předpokládá rovněž znehodnocení pohledávek za Irskem, Itálií, Portugalskem a Řeckem a jejich přecenění v bilanci bank na nulu.

Scénář Neočekávaná recese s mimořádnou dividendou odráží riziko, že se banky v očekávání příznivého budoucího vývoje rozhodnou snížit existující kapitálový polštář na úroveň převládající v předkrizovém období let 2004 až 2007 a v první polovině roku 2011 vyplatí mimořádnou dividendu.

V základním scénáři ČNB předpokládá tvorbu provozního zisku pro následující období na obdobné úrovni jako v minulém roce, v zátěžovém scénáři Neočekávaná recese dochází k jeho významnému poklesu o téměř čtvrtinu. "Řada bank se tak v případě zátěžového scénáře dostává do situace celkové ztráty z hospodaření," uvedla ČNB.

Naposledy centrální banka zveřejnila zátěžové testy bank na konci listopadu. I podle tehdejších výsledků by banky celkově odolaly i velmi nepříznivému vývoji.