Třem bankám, které jsou příliš velké na to, aby mohly padnout, ČNB nařídila navýšit rezervy

České banky už roky vycházejí ze zátěžových testů téměř bez poskvrnky, přesto těm velkým regulátor, tedy ČNB, navyšuje rezervy. To jim v důsledku prodraží úvěrování a sníží zisky.

Česká národní banka nově zvýšila kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika hned třem velkým bankám. Komerční bance ji zvýšila z 2,5 procenta na tři procenta a UniCredit Bank z jednoho procenta na dvě procenta. Nově také zavedla vyšší rezervu i pro Raiffeisenbank, a to jedno procento. České spořitelně, bance s největším počtem klientů, a ČSOB, která má nejvyšší bilanci ze všech českých finančních domů, ČNB sazbu ponechala na třech procentech.

Centrální banka o tom informovala ve středu na svém webu. Rezervy ve stanovené výši musí banky udržovat od ledna 2017. Kategorii bank, které jsou pro stabilitu české ekonomiky tak důležité, že je stát nesmí nechat padnout, a proto na ně má vyšší nároky, ČNB ustanovila na konci roku 2013. Středeční zařazení Raiffeisenbank je prvním rozšířením původně čtyřčlenné sestavy.

Vyšší rezervy = vyšší náklady. A nižší zisk pro akcionáře

"Zvyšování kapitálových požadavků obecně omezuje kapacitu domácích bank financovat projekty svých klientů. Vyšší požadavky na kapitál zvyšují náklady úvěrování a snižují konkurenceschopnost domácích bank v porovnání s bankami ze zemí s mírnějším režimem," reagoval na navýšení sazby mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek.

Komerční banka již na začátku srpna  oznámila, že kvůli požadovanému navýšení kapitálových rezerv akcionářům rozdělí na dividendách menší část zisku než loni. Akcie na zprávu reagovaly hlubokým poklesem. Investoři během jednoho dne přišli o více než 15 miliard a v dalších dnech se propad dále prohloubil.  

Stanovené sazby kapitálových rezerv pro tuzemské banky jsou podle mluvčího UniCredit Bank Petra Plocka v souladu s mezinárodními trendy. "Požadavek stanovený regulátorem byl brán v potaz v naší obchodní strategii a budeme s ním v souladu i do budoucna," dodal. Raiffeisenbank tento požadavek, který podle ní dokresluje její sílící pozici na bankovním trhu, očekávala. "Na aktivity banky nemá zásadní vliv. Hospodářské výsledky dopředu komentovat nemůžeme," dodala mluvčí banky Petra Kopecká.

Základem pro rozhodnutí ČNB o tom, u které banky bude požadavek na udržování této rezervy vyhlášen a v jaké výši, je odhad takzvané systémové významnosti dané banky pomocí celé řady indikátorů popisujících čtyři klíčové parametry banky: velikost, složitost, nenahraditelnost pro ekonomiku a propojenost s dalšími finančními institucemi.

Stanovení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika umožňuje od roku 2014 směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Vedle toho také stanovuje další dva typy rezerv, a to bezpečnostní rezervu a proticyklickou kapitálovou rezervu. Tu v červnu ponechala ČNB pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva a obchodníky s cennými papíry na 0,5 procenta.

Sazby pro krytí systémového rizika jsou uvedeny v procentech z celkového objemu rizikové expozice dané banky a musí být tvořeny kmenovým kapitálem banky.