V zátěžových testech dopadly nejhůře britské banky Barclays a Lloyds a italská Banco BPM. Obecně jsou evropské bankovní domy na krizi připraveny lépe než dřív

V zátěžových testech evropských bank obstály všechny zkoumané instituce, banky v Evropské unii jsou pro případ hospodářské nebo finanční krize v lepší kondici než před několika lety. Vyplývá to z výsledků testů, které v pátek zveřejnil Evropský bankovní úřad (EBA). Překvapivě slabých výsledků nicméně dosáhly britské finanční ústavy Barclays a Lloyds, které spolu s italskou společností Banco BPM dopadly v testech nejhůře.

"Testy signalizují, že se evropský bankovní sektor nachází v poměrně dobré kondici a byl by schopen ustát i značně nepříznivé makroekonomické podmínky. Pozitivně si vedly italské banky, jimž by kapitál v případě nepříznivého vývoje poklesl méně než jejich německým protějškům. Důvodem je i fakt, že se německá ekonomika nyní nachází ve výrazně lepším stavu než ekonomika italská a nepříznivý scénář by tak pro Německo znamenal výraznější zhoršení oproti současné situaci," hodnotí testy pro HN analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

"Významný propad kapitálových ukazatelů by při negativním vývoji utrpěly britské bankovní domy. Na těch by se podepsal i tvrdý Brexit," dodává.

"Přestože se banky ukazují proti makroekonomickým šokům jako odolné, byl by tento negativní vývoj spojen s prudkým propadem hodnoty jejich akcií. Podle nepříznivého scénáře by se roční čisté úrokové výnosy zmenšily o 55 miliard eur nebo-li 18 procent, což by se promítlo do výrazného snížení valuací evropských finančních domů," uzavírá Pfeiler.

Zátěžové testy byly zavedeny po finanční krizi v letech 2007 až 2009 s cílem obnovit důvěru investorů a posílit bankovní systém, ty letošní jsou považovány za zatím nejpřísnější.

Testů se účastní celkem 48 bank z EU, z toho 33 z eurozóny, které pokrývají zhruba 70 procent bankovního sektoru v unii. Testy nezahrnují žádnou banku z Česka, pouze mateřské společnosti některých českých ústavů, jako Erste Group, Raiffeisen, KBC, Société Générale či UniCredit.

Testy hodnotí schopnost bank odolat teoretickým šokům na trzích jako neřízenému brexitu, výprodeji vládních dluhopisů a majetku, nebo zvýšené politické nejistotě na pozadí klesajícího ekonomického růstu. Podle výsledků pak bankovní dohled určí, kolik kapitálu by měly banky držet nebo jaký rizikový majetek by měly prodat, aby zmírnily potřebu dodatečného kapitálu.

"Výsledky potvrzují, že zúčastněné banky jsou odolnější vůči makroekonomickým šokům než před dvěma lety. Díky našemu dohledu si banky vytvořily výrazně více kapitálu a zároveň snížily objem špatných úvěrů. Mimo jiné rovněž zlepšily interní kontrolu a řízení rizik," uvedla šéfka bankovního dozoru Evropské centrální banky (ECB) Daniele Nouyová. "Testy nám pomohou zjistit, v čem jsou jednotlivé banky nejzranitelnější," dodala.

Scénář testů zahrnuje tříleté období. Při letošních testech scénář počítal mimo jiné s propadem hospodářského výkonu o 2,7 procenta, prudkým poklesem akciových trhů a propadem cen domů.

Všechny banky prošly krizovým scénářem, aniž by u nich poměr kvalitního kapitálu k celkovému objemu poskytnutých půjček klesl pod úroveň 5,5 procenta, kterou regulátoři i investoři považují za klíčovou hranici. Nejblíže této hranici byla banka britská Barclays s poměrem 6,37 procenta. Za ní následovaly firmy Banco BPM a Lloyds.