Kampeličky jsou rizikové. Banky oproti tomu zůstávají odolné, ukázaly testy ČNB

Tuzemský bankovní sektor jako celek je nadále odolný i v případě velmi nepříznivého vývoje ekonomiky. Kapitálová přiměřenost sektoru by zůstala výrazně nad požadovaným osmiprocentním minimem i ve scénáři, který pro následující tři roky předpokládá silnou recesi spojenou s deflací.  

Vyplývá to z výsledků zátěžových testů, které v úterý zveřejnila Česká národní banka. U dvou malých bank ale ČNB označila jejich obchodní model za neudržitelný.

Dostatečnou odolnost proti nepříznivému vývoji ukázaly i pojišťovny. Naopak segment družstevních záložen zůstává v porovnání s bankami více rizikový, uvádí Zpráva o finanční stabilitě.

V případě základního scénáře ČNB, který je nejpravděpodobnější a počítá s postupným oživováním ekonomiky, by se dvě tuzemské banky dostaly pod požadovanou hranici kapitálové přiměřenosti.

"Jedná se o malé banky pod jedním procentem aktiv bankovního sektoru. Jejich obchodní model je zátěžovými testy hodnocen jako neudržitelný," řekl na tiskové konferenci guvernér ČNB Miroslav Singer. Dodržení požadavků by si tak vyžádalo dodání kapitálů 300 milionů korun. Celková aktiva bankovního sektoru byla ke konci března 5,2 bilionu korun.

Vedle toho v případě alternativního krizového scénáře Evropa v deflaci, jehož pravděpodobnost je podle ČNB velmi nízká, by požadovanou úroveň kapitálové přiměřenosti nedodrželo 11 tuzemských bank. Ty by potřebovaly na dorovnání osmiprocentní hranice přes 12 miliard korun. Podíl těchto bank na celkových aktivech sektoru činí 17 procent. Celkově by ovšem kapitálová přiměřenost sektoru neklesla v tomto scénáři pod 12 procent.

Zátěžový scénář počítá s dlouhotrvajícím a výrazným poklesem domácí ekonomické aktivity. To by se projevilo vyčerpáním finančních rezerv domácností i nefinančních podniků a zapříčinilo výrazné zhoršení jejich schopnosti splácet závazky. To by způsobilo bankovnímu sektoru značné úvěrové ztráty.

"Vývoj v loňském roce celkově potvrdil, že pokud mají banky dostatečné kapitálové a likviditní rezervy, tak jsou schopny i v období slabé ekonomické aktivity udržet stabilitu a ziskovost," uvedl dále Singer.

Pojišťovny jsou vůči rizikům odolné

ČNB provedla testy i pro pojišťovny a penzijní fondy. Zatímco pojišťovny jsou vzhledem k velkému kapitálovému polštáři schopny ustát rizika nepříznivého vývoje, sektor penzijních fondů zůstává vysoce citlivý na výraznější pohyby v cenách cenných papírů, které drží, upozornila ČNB. V případě budoucího skokového růstu výnosů by tak penzijní fondy pravděpodobně musely navýšit kapitál.

Segment družstevních záložen podle ČNB zůstává v porovnání s bankami rizikovější. Podíl úvěrů v selhání na celkových úvěrech meziročně prudce vzrostl na téměř 23 procent a nepříznivé ukazatele vykazují záložny podle centrální banky i u dalších ukazatelů.

"Zlepšení situace vyžaduje úpravu příslušného zákona," uvedl Singer. Podle návrhů centrální banky by například družstevní záložny mohly poskytovat úvěry pouze svým členům. Bilanční suma kampeliček by byla omezena na pět miliard korun; následně by se musely stát bankami, nebo pokračovat v činnosti bez možnosti růstu. Dalším z návrhů je zvýšení příspěvku záložen do Fondu pojištění vkladů na dvojnásobek.

V ČR působí 45 bank a poboček zahraničních bank, 12 družstevních záložen, 51 pojišťoven a poboček zahraničních pojišťoven a deset penzijních společností.

Prostřednictvím publikace Zprávy o finanční stabilitě, která je vydávána jednou ročně, ČNB prezentuje výsledky svých analýz finanční stability. Cílem zprávy je identifikovat rizika pro finanční stabilitu České republiky pro nejbližší období na základě předchozího i očekávaného vývoje reálné ekonomiky a finančního systému.